期货计算题

2024-04-23 17:58

1. 期货计算题

即期市场:由于客户是美国人,买了50欧元,所以
根据3月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432  可以得出,客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元,
6月1日,卖出欧元即期,此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,所以50万欧元换回,50*1.212=60.6万美元,
最后,即期市场的盈亏是--6.56美元
 
期货市场
3月1日,在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450,所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元    
6月1日,买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101,所以买回的欧元:67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上,投资者获得了5.5万欧元的收益,转化为美元为:5.5*1.212=6.666万美元
 
两个市场的盈亏相抵就等于:0.106万美元

期货计算题

2. 期货计算题

假如一手按1吨计算,100000保证金正好就是期货要求的保证金,并且两种期货品种保证金比例一样,保证金比例:100000/(1990*200+150*1870)=14.74%
第二天:
小麦卖出平仓60手,成交价1960元/吨,亏损:(1990-1960)*60=1800
玉米买入平仓80手,成交价1860元/吨,赚:(1870-1860)*80=800
小麦持仓亏损:140*(1990-1950)=5600
玉米持仓盈余:70*(1870-1850)=1400
总亏:(1800+5600)-(800+1400)=5200
第二天结束时,需要的保证金为(140*1950+120*1850)*14.74%=72963
第二天交易结束可清退资金:100000-72963-5200=21837
第三天小麦平仓,与上日相比,有盈余:(1970-1950)*140=2800
玉米买入平仓,与上日相比,亏损(1860-1850)*70=700
清退全部保证金.
最终账户余额:100000-5200-700+2800=96900

3. 期货计算题

买入100手,7月份的铜期货。因为一手铜是5吨,500吨,就是100手。
保证金按10%算吧,5.33万*500*10%=266.5万的保证金。

如果未来现货铜价格上升,期铜的价格也将上升。

到期后,可以直接交割

期货计算题

4. 期货计算题

1、因为2个月后的期货价格涨了,由0.726涨到0.727,也就是说瑞士法郎对美元升值了,所以答案选A。
2、  USD/CHF=1.3778/88     USD/CHF=1.3760/70  说明中间差价为10个基点,买卖方向用不同的价格,这是做市商制度安排,买进按高价支付给对方,卖出按低价从对方收款。

5. 期货计算题求解

这个简单。
8%和1.5%都是年利率,计算时因为题目中要按月计算,所以换算成月利率要除以12
而4月15日到6月30日是二个半月,即2.5个月
所以原式为=1450×[1+(8%-l.5%)*2.5/12
                 =1450×[1+(8%-l.5%)×5/24]

期货计算题求解

6. 期货计算题

6\1 :浮动盈亏= 铜(39400-39200)x40x5+豆(3740-3720)x60x10=   52000
         当日持仓保证金= 铜(39400x5x5%x40)+豆(2000x60)=   514000
         当日手续费=  铜(40x100/2)+豆(60x20/2)=    2600
        客户保证金余额=   1000000-(保证金)514000-(手续费)2600+(浮动盈亏)52000= 
         535400      

6\2: 平仓盈亏= 铜(39400-39100)x40x5+豆(3750-3720)x20x10=   66000
           持仓浮动盈亏=(3760-3740)x(60-20)x10=  8000  (我也不确定这个算法是否正确)
      当日持仓保证金= 40x2000=  80000(豆)
          当日手续费=  铜40x100/2+豆20x20/2=  2200
         客户保证金余额= 1000000-(手续费)2200-(持仓保证金)80000+(平仓盈亏)66000+(持仓浮动盈亏)8000=    991800

      有些地方可能算错了,再请高手过来指正。

7. 期货计算题

该客户 是 做多,当天结算价低于客户买入价,该客户收盘的瞬间就亏了15050-15000=50,铝每手5吨,-50乘以5=-250,该客户当天结算-250,还好,不算多。
该客户第二天平仓是赚还是亏,那就要看第二天的开盘价或者走势了,比如第二天高开,直接开在15550,该客户立刻抛出,该客户就赚了550乘以5=2750,2750再减去头一天结算时亏的250=+2500.
假设第二天低开,开在14550,那客户就亏了15000-14500=550
  550再乘以5吨=2750,该客户就-2750,再加上头一天结算时候的-250,该客户就-3000。
不管第二天开在什么位置,又走势走在什么位置,该客户都只能以自己的买入价卖出平仓。但是计算盈亏的时候,要先根据结算价算一次,再根据平仓价算一次,但是这个都不用客户自己手工算,开盘帐上就显示了。
至于亏还是赚,全看第二天走势。

期货计算题

8. 期货计算题

(430-428.5)+4.5 - 5.5 =0.5
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