巴塞尔协议是什么

2024-06-16 22:18

1. 巴塞尔协议是什么


巴塞尔协议是什么

2. 关于巴塞尔协议

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年,巴塞尔协议I作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。
1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。2004年6月,颁布新的资本要求准则,称“巴塞尔协议”。



扩展资料:

意义
《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理,这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。
此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等,都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构,发布的文件也不具备法律效力,但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。

参考资料来源:百度百科-巴塞尔协议

3. 巴塞尔协议的协议内容

2010年《巴塞尔协议III》:2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会宣布,各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议,商业银行的一级资本充足率将由目前的4%上调到6%,同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本,这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外,还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求,以降低银行系统的流动性风险,加强抵御金融风险的能力。根据新资本协议的初衷,资本要求与风险管理紧密相联。新资本协议作为一个完整的银行业资本充足率监管框架,由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是银行业必须满足的信息披露要求。这三点也通常概括为最低资本要求、监督检查和市场纪律。首要组成部分三大支柱的首要组成部分是第一点,即最低资本要求,其他两项是对第一支柱的辅助和支持。资本充足率仍将是国际银行业监管的重要角色。新协议进一步明确了资本金的重要地位,称为第一支柱。巴塞尔委员会认为压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健,而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。巴塞尔新资本协议对此增加了两个方面的要求。建立内部风险评估机制要求大银行建立自己的内部风险评估机制,运用自己的内部评级系统,决定自己对资本的需求。但这一定要在严格的监管之下进行。另外,委员会提出了一个统一的方案,即标准化方案,建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级,根据评级决定银行面临的风险有多大,并为此准备多少的风险准备金。一些企业在贷款时,由于没有经过担保和抵押,在发生财务危机时会在还款方面发生困难。通过评级银行可以降低自己的风险,事先预备相应的准备金。加大对银行监管的力度监管者通过监测决定银行内部能否合理运行,并对其提出改进的方案。监管约束第一次被纳入资本框架之中。基本原则是要求监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境,保持高于最低水平的资本充足率,对银行的资本充足率有严格的控制,确保银行有严格的内部体制,有效管理自己的资本需求。银行应参照其承担风险的大小,建立起关于资本充足整体状况的内部评价机制,并制定维持资本充足水平的战略;同时监管者有责任为银行提供每个单独项目的监管。市场对银行业的约束要求银行提高信息的透明度,使外界对它的财务、管理等有更好的了解。巴塞尔新资本协议第一次引入了市场约束机制,让市场力量来促使银行稳健、高效地经营以及保持充足的资本水平。稳健的、经营良好的银行可以以更为有利的价格和条件从投资者、债权人、存款人及其他交易对手那里获得资金,而风险程度高的银行在市场中则处于不利地位,它们必须支付更高的风险溢价、提供额外的担保或采取其他安全措施。市场的奖惩机制有利于促使银行更有效地分配资金和控制风险。巴塞尔新资本协议要求市场对金融体系的安全进行监管,也就是要求银行提供及时、可靠、全面、准确的信息,以便市场参与者据此作出判断。根据巴塞尔新资本协议,银行应及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。

巴塞尔协议的协议内容

4. 巴塞尔协议Ⅲ的协议影响

 与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,因为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议III》的要求,而且多数银行都已经满足了这些要求。2010年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。看2013年协议实施前的最新规定,并分析这些规定在资金、套期保值和贸易融资方面对财务人员有何潜在影响。  保险公司都有自己基于风险的资本框架,这个框架是和美国保险监督官协会的一个准则相适应的。弗吉尼亚·威尔逊,TIAA-CREF公司的CFO说:“这在保险的风险固有类型中占一定比重”。威尔逊在她向委员会提出的声明中说,和银行不同,在出售资产时,保险公司的稳定债务(即未来给客户的不确定支付)为他们提供了更多选择的自由,他们不太可能被迫清算资产,以满足经济困难时期或市场混乱时期的短期债务。史密斯看起来最关心的是所有以保险为基础的SLHC,在准备财务报表和给联邦储备委员会(他们新的监管机构)做报告时都使用公认会计原则(GAAP)。State Farm以及其他保险公司,现在用的是法定会计原则(SAP),一个政府规定的会计系统。史密斯说,最近以State Farm及其子公司为代表做了一项研究,发现基本上实现一个统一的GAAP和监管报告过程,就需要花费四年的时间,费用高达1.5亿美元。威尔逊在她的声明中说“两个会计系统有众多差异,SAP侧重于保险公司偿付能力,GAAP主要关注公司的收益。”史密斯建议美联储将以保险为基础SLHC做为蓝图,征求公众意见重新制定新的规则。即使考虑到惨重的失败和美国国际集团(AIG)金融危机期间史无前例的政府援助,保险业很难说服或许很难说服监管机构转变他们的态度。但是佛罗里达州保险业监管办公室理事凯文说,巴塞尔协议III也不会阻止AIG的垮台。监管要求需要被应用到不受监管的金融风险中,就像限制了为覆盖位置的某一阈值写衍生品的能力。AIG金融产品部门在信用违约掉期上累积了数万亿美元,这个部门很少或根本没有监管,这才导致了2008年公司的流动性危机。联邦银行监管机构并没有公布美国最终的巴塞尔协议III规则,但巴塞尔银行业委员会建议美国2013年至2018年期间逐渐采用这个协议。11月初时美国银行监管业表示,要想让巴塞尔协议III在1月1日生效,现在所做的准备是远远不够的。

5. 巴塞尔协议是什么

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成,是国际清算银行的四个常务委员会之一。
由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。
1988年7月,颁布第一个准则文件,称“1988资本一致方针”,又称“巴塞尔协议”。
主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。
1996年,巴塞尔协议I作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。
1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。
2004年6月,颁布新的资本要求准则,称“巴塞尔协议”。
目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求,来对巴塞尔协议I进行改进。
巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险,而且要识别将来的风险,并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险,即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。
巴塞尔协议的三个支柱包括:最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。

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签订背景
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行(FranklinNationalBank)的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始,经济学家将管制理论运用到银行领域,并逐步取得了共识。他们认为,在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中,“捕获论”(TheCaptureTheory)将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠,最终是管制对被管制者有利,因而主张放弃管制。

巴塞尔协议是什么

6. 巴塞尔协议内容

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成。法律依据:《中华人民共和国宪法》第五十三条中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律,保守国家秘密,爱护公共财产,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公德。

7. 啥子是《巴塞尔协议》?


啥子是《巴塞尔协议》?

8. 什么是《巴塞尔协议》?